Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic từ đơn giản từ A-Z

Stochastic là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp trader xác định xu hướng của thị trường. Nếu là một nhà đầu tư lâu năm, chắc chắn bạn đã hiểu rõ Stochastic là gì, tuy nhiên với những người mới tham gia thị trường forex thì khái niệm này vẫn còn khá xa lạ. Chính vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic hay Stochastic Oscillator là chỉ báo dao động ngẫu nhiên, dùng để so sánh mức giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên giao dịch). Chỉ báo Stochastic giúp trader xác định động lượng giá và đo lường cường độ của xu hướng đang diễn ra.

Stochastic được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950. Theo ông, động lượng luôn thay đổi trước hành động giá. Trong một xu hướng tăng, giá thường dao động lên phía trên của biên độ giá. Còn trong xu hướng giảm, giá có thường tiến gần xuống biên dưới của biên độ giá.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ báo Stochastic đã được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính, trong đó có forex.

Cấu tạo của Stochastic Oscillator  

Stochastic Oscillator được tạo ra bởi 2 đường gồm:

Đường chính được gọi là %K;

• Đường còn lại %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
• Ngoài 2 phần này còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Nghĩa là nếu giá vượt đường biên 80, giá đang có tình trạng quá mua. Nếu giá vượt quá đường biên 20 giá đang trong tình trạng quá bán. Trader sẽ căn cứ vào chỗ này để vào lệnh. Lưu ý phần này hay được biến thiên, có nhiều thích sử dụng ngưỡng 25 và 75, nhưng tôi nghĩ rằng bạn nên để mặc định sẽ tốt hơn.
• Chính vì đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn, trong khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn.

• %K là đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên.

Trong khi đó, %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày. Lane đã sử dụng% D để tạo tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm. Lane khẳng định rằng sự phân kỳ% D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”. Khi 2 đường này giao cắt nhau, từng được rất nhiều trader tận dụng, xem đó như là tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi của giá cả, tuy nhiên cách hữu dụng nhất của Stochastic Oscillator vẫn là tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường.

Chỉ báo Stochastic Oscillator nói lên điều gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.  Điều này làm cho nó trở thành 1 chỉ báo hữu ích để cảnh báo về tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

Theo truyền thống, khi đường dao động vượt lên mức 80 được xem là tín hiệu mua quá mức và khi xuống dưới mức 20 là tín hiệu bán quá mức. Tất nhiên, không thể chỉ căn cứ vào bấy nhiêu cho thấy tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra, ngược lại trong nhiều trường hợp xu hướng vẫn được duy trì, cho dù tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức có xảy ra đi chăng nữa. Chính vì thế, bạn cần phải kết hợp Stochastic Oscillator với nhiều loại chỉ báo khác để xác định sự thay đổi về mặt xu hướng sẽ được chúng tôi hướng dẫn cụ thể bên dưới.

Theo George Lane, Stochastic Oscillator dùng để so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá cao và thấp của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là trong 14 ngày.  Qua nhiều cuộc phỏng vấn, George Lane đã nói rằng Stochastic Oscillator không theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự mà chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá.

George Lane cũng tiết lộ rằng tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá cổ phiếu thay đổi. Theo cách này, Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Công thức tính Stochastic

Để tính toán Stochastic, chúng ta cần xác tính toán: %K, %D dựa trên đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất trong chu kỳ phiên giao dịch đang xét, thông thường mà 14 phiên giao dịch (ngày, tháng, năm)

Cụ thể như sau:

% K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong 14 phiên)/(Đỉnh cao nhất trong 14 phiên – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) * 100

% D = SMA trong 3 phiên giao dịch của % K

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo động lượng Stochastic khá hữu ích trong việc bám sát sự thay đổi hành động giá và xác định các vùng quá bán, quá mua. Đặc biệt, nếu linh hoạt kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác thì hiệu quả đạt được sẽ khá cao. Sau đây là ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic mà trader cần nắm được:

Xác định vùng quá mua, quá bán

Dựa trên 2 đường dao động %D và % K của chỉ báo Stochastic, kết hợp với các vùng biên cố định 20, 80, trader có thể xác định được các vùng quá mua, quá bán.

Nếu Stochastic nằm dưới vùng 20, hành động giá đang trong trạng thái quá bán.

Nếu Stochastic nằm trên vùng 80, thị trường đang trong trạng thái quá mua.

y nghia cua chi bao Stochastic

Xác nhận lại xu hướng thị trường

Trong xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, thì chỉ báo Stochastic di chuyển hướng lên.

Trong xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Stochastic hướng xuống dưới.

Tuy nhiên, việc đánh giá xu hướng theo Stochastic cũng tương tự như RSI, để đạt được hiệu quả khả quan thì vẫn cần phải phối kết hợp với những chỉ báo khác. 

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều 

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường giá, trader có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Đây chính là ứng dụng mạnh mẽ nhất củ nhóm chỉ báo Oscillator. Kết hợp với các vùng quá mua, quá bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, trader sẽ tìm được của điểm mua bán đảo chiều để đón đầu xu hướng mới.